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Yushi Yoshida's Research website

Course on Econometrics (実証分析研究会)

[DATA]

Greeneのテキストのデータ Data Tablesを選択して下さい。

①マウスでドラッグしてデータ全体を選択します。右クリックして「コピー」を選択します。

②エクセルで新しいブック・ワークシートのA1セルに貼り付けます。

③「データ」→「区切り位置」→("固定長のデータ"か"スペースの区切り")を選択して「完了」。

④名前を付けて保存。ファイルの種類を必ず、「Microsoft Excel 4.0ワークシート」にして下さい。

[TSP Quiz]

(1) p33のExample3.2で推計されている三つのR²を確認して下さい。　tspファイル (F2-1.tsp)　Greene(F2-1)　(注:Greeneのデータをエクセルに保存するときに、CをCC等に変換して下さい。TSPでCはコンスタント用に設定されています。)[6/7/06]

(2)p21の3.2.2セクションの投資関数を利用して、p27のTheorem3.3"Frisch-Waugh Theorem"を確認して下さい。tspファイル (F3-1.tsp) Greene(F3-1)[6/7/06]

(3)p45のExample4.1にあるモンテカルロシュミレーションをtspファイル(EX4-1.tsp)で行っています。これを参考にして、以下の全ての変更を行い、結果をエクセルの分析ツールのヒストグラムを利用してempirical distributionを作成してください。[1000 random samples of 90 observations, y=0.5+0.9x+e]

(4)問(2)のデータを利用します。このファイルでは、OLSの推定とt検定をマトリックスを用いて計算しています。tspファイル(EXmat.tsp) TSPのマトリックス計算を理解して、次のことをして下さい。(a)残差と説明変数が直交であることを確認して下さい。(b)残差をresidual makerマトリックスを用いて作成してください。単位行列は既に作ってあります。

(5)p83のExample5.3のデータを利用して、「実質消費」を「実質GDP」で説明するモデルを検討しています。操作変数としては、一期前の実質GDPを用いています。例題では操作変数法と二段階推定法の両方を行っています。(a)説明変数として、「定数」と「実質GDP」を用いた二段階推定法を行って、操作変数法と同じ推定結果を得てください。tspファイル(F5-1(quiz).tsp)

(6)OANDA.comから"starting date"を01/01/05として、ユーロ/ドルレートをformat=CSVとして入手してください。ｸﾞﾘｰﾝのデータと同様にエクセルに貼り付けてから「区切り位置」を付けて下さい。(日付の列は削除して、一行目に変数名を付けてください。)　「BJIDENT(NDIFF=1)　変数名;」　のコマンドを使い、ACFとPACFからARMAの次数を判断してください。*NDIFF=1は１階の差を取ります。